期权盈亏非线性是指期权合约在到期时的盈利和亏损与标的资产价格变动之间的关系不是简单的一对一线性关系。相反，期权的盈亏情况会受到多个因素的综合影响，包括标的资产价格、期权合约价格、时间价值以及波动率等。

在期权交易中，买方buy期权合约，有权但无义务在未来的某个时间以特定价格（行权价）买入或卖出标的资产。卖方则承担相应的义务。因此，在期权交易中，买方的盈利潜力是无限的，而亏损风险有限。卖方则相反，盈利潜力有限，但亏损风险是无限的。

期权的盈亏非线性主要来自于期权合约的时间价值和波动率。时间价值是指期权的价值不仅取决于标的资产价格与行权价之间的差异，还取决于剩余期限。随着时间的推移，期权的时间价值逐渐减少，因为标的资产价格在剩余期限内变动的时间越短，期权的盈利潜力就越小。

波动率是指标的资产价格的波动程度。波动率越高，期权的价值波动也越大，因此买方的盈利潜力增加，卖方的亏损风险也增加。相反，波动率越低，期权的价值波动较小，买方的盈利潜力减小，卖方的亏损风险也减小。

综上所述，期权的盈亏非线性是由期权合约的时间价值和波动率等因素综合影响造成的。期权交易中的买方有无限的盈利潜力但有限的亏损风险，卖方则相反。这种非线性关系使得期权交易具有较高的灵活性和风险管理能力，可以用于投机、套利和风险对冲等不同的交易策略。