期货交易公式源码是用于计算期货交易策略的算法代码。它通常由数学模型、技术指标和交易规则组成，用于预测市场走势并生成交易信号。以下是一个简单的期货交易公式源码的概述：

1. 数据获取：首先需要获取市场数据，如历史价格、成交量等。可以使用金融数据接口或者从本地数据库中读取数据。

2. 数据预处理：对获取到的数据进行预处理，包括数据清洗、缺失值处理、数据平滑等，以提高后续模型的准确性和可靠性。

3. 特征工程：根据具体的交易策略，选择合适的特征进行提取和构建。常见的特征包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林带等技术指标，以及波动率、成交量等市场指标。

4. 模型选择和训练：根据策略需求，选择合适的机器学习或统计模型，如支持向量机（SVM）、随机森林（Random Forest）等，并使用历史数据进行模型训练。

5. 生成交易信号：根据模型预测结果，结合交易规则，生成买入、卖出或持仓信号。交易规则可以基于阈值、趋势反转、均线交叉等策略。

6. 风险管理：根据交易信号，制定风险管理策略，如止损、止盈等。

7. 执行交易：根据交易信号和风险管理策略，执行实际的交易操作，包括下单、撤单等。

8. 盈亏计算和统计分析：根据交易记录，计算交易的盈亏情况，并进行统计分析，如胜率、夏普比率等。

请注意，期货交易公式源码的具体实现可能因交易策略的不同而有所区别。上述概述仅提供了一个一般性的框架，实际的源码会根据具体的交易策略和编程语言的选择而有所差异。